Биржевой стакан: что это? Определение и значение

Итак, Петя не может больше терпеть убытки и начинает немедленно закрывать контракты, продавая их Васе, потому что на рынке только 2 игрока. По результатам торговли Вася — в прибыли, Петя — без денег и с психологической травмой. Вот так работает рынок, только игроков не два, а существенно больше. Но “умные деньги”, как правило, сосредоточены в руках немногих Вась.

Большими объёмами обычно оперируют крупные игроки, которые могут обладать инсайдерской информацией и заранее скупать или продавать активы. Все торги на биржах публичные, то есть открытые. Это касается как информации о компаниях — эмитентах акций, так и данных о ходе торгов. Все участники рынка могут в любой момент посмотреть, по каким ценам и в каких объёмах происходят торги по данному активу. Это исключает случаи откровенных манипуляций на рынке, как если бы торги происходили в закрытом режиме. Раньше, до появления электронных торгов и платформ, все заявки участников торгов фиксировались биржевыми маклерами в специальной книге в ходе торговой сессии.

Скальпинг в стакане или уровни, которые мы видим в DOM.

Некоторые трейдеры даже считают их устаревшим способом анализа. В ряде случаев стакан на бирже обнаруживает ценовые интервалы, на которых отсутствуют стакан цен форекс ордера. Это говорит о разделении участников торгов на несколько доминирующих групп, преследующих собственные цели при работе с активом.

ООО «ИВА Партнерс» и ООО «ИВА Траст» соблюдает принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами/ интересами их работников. Стакан в биржевой торговле отображает только лимитные заявки с установленной ценой, но исполнение которых не гарантировано. Стакан можно увидеть в терминале КВИК, или в приложении брокера. Биржевые стаканы сделали финансовые торговые площадки намного прозрачнее.

Сделки по алгоритмам Buy-hunt и Sell-hunt

Вы четко знаете, что именно хотите делать – торговать конкретным активом с помощью определенной стратегии. Например, вы собираетесь зарабатывать на акциях «Газпрома», выбрав вариант со скальпингом. Существует мнение, что биржевой стакан утратил свою актуальность. Негативное отношение к стакану обусловлено неверной тактикой его использования. Флиппинг – ситуация, когда с одной стороны рынка выставляют лимитные заявки, чтобы усилить другую часть.

Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот. Распознать эти манипуляции в биржевом стакане можно. Называется «стенка» — это резкое отличие скомпилированных заявок на покупку или продажу. Чем больше заявок в стакане, тем более ликвидным считается актив.

• Он очень длинный, максимума и минимума дня не видно на одном экране, профиль расширяется и сужается несколько раз в течение торговой сессии.
• Бывает, что вы не находите заявок с устраивающей вас ценой.
• Дело в том, что использование кредитного плеча может сказаться на вашем финансовом положении как положительно, так и отрицательно.
• Но его эффективность определяется не только этим.
• Третий — показывает цели крупных игроков и дает понимание, куда может двигаться цена, демонстрирует уровни поддержки и сопротивления.
• Если бумага достаточно ликвидная, то спрэд составляет всего несколько копеек.

При этом трейдер может в индивидуальном порядке настроить стакан большей глубины. Однако в большинстве случаев для эффективного анализа вам хватит стакана 20х20. Помните, что лимитные ордера могут сокращаться и увеличиваться, рыночные — могут только увеличиваться, потому что это реально проторгованный объем. Использование уровней, построенных на основе особо крупных заявок в биржевом стакане позволит сосредоточиться именно на тех зонах, которые могут дать разворот. Явным признаком контроля рынка покупателем или продавцом является то, что все крупные встречные лимитные уровни пробиваются ценой. Также, для подтверждения ликвидности смотрят на кластеры.

На некоторых фондовых площадках, например, на бирже NYSE, в одну заявку могут объединяться предложения нескольких участников рынка. В этом случае будет отображаться общий объем заявки, а не количество продавцов или покупателей. Эти заявки постоянно перемещаются в зависимости от изменений цены актива. В биржевом стакане они появляются внезапно и стремятся к рыночной стоимости актива, подталкивая цену в определенном направлении. Агрессивные заявки – это своеобразная движущая сила, формирующая тренд в активе. Средние (от 40 до 1 тыс. контрактов) – такие объемы имеют значение только в том случае, если они находятся в узком ценовом диапазоне.

Котировки, лот, тикер — что означают термины, без которых невозможны сделки?

Тут собрана вся информация об объеме текущих торгов. Цена биткоина формируется при одновременном анализе многочисленных заявок, поступающих от трейдеров, желающих приобрести или продать криптовалюту (). Этот принцип одинаково работает для всех виртуальных активов. Отследить хаотичные изменения поможет биржевой стакан, содержащий перечень текущих заявок. Умело пользоваться этим инструментом способны опытные биржевые трейдеры, обладающие большим практическим опытом. Чем солидней репутация специалиста, тем точнее его результаты по прогнозированию цен.

Однако если они все же есть, это может означать, что действует маркетмейрер-продавец. Многие трейдеры пользуются автоматическими программами для увеличения объема продаж или покупок. Они в состоянии заключать сотни сделок за сутки. Анализируя книгу заявок, невозможно понять, торгуют реальные люди или специальная программа. Дойдя до поставленного уровня цены, другой участник торгов купит или продаст необходимые активы по завяленному курсу. Нельзя получить от биржи сведения о количестве участников, создавших заявки с текущим курсом.

Особенной популярностью он пользуется у скальперов, зарабатывающих на мелких спекулятивных сделках. Биржевой стакан — это эффективный инструмент для анализа текущего соотношения цен и объемов спроса и предложения на рынке. Этот индикатор информативен и четко отражает настроения участников биржевых торгов в отношении того или иного актива.

Активность торгов

Сводная таблица предоставляет возможность отслеживать текущие сделки по ценной бумаге, оценивать настроения рынка и сформировать собственную линию поведения. Даже если активность на рынке минимальная, появление крупных заявок может сдвинуть цену. Внешний вид биржевого стакана зависит от того, какой торговый терминал используется – это может быть распространенный QUIQ или веб-терминал или мобильное приложение брокера. Однако, общая структура биржевого стакана, несмотря на разницу в визуальном представлении, всегда одна и та же. Для торгов на бирже можно использовать графики цен, подписки и биржевой стакан. В случае успеха это позволит увеличить свой доход.

Обычно для имитации силы на одном направлении выставляется крупный аск, одновременно на противоположной стороне начинают накапливать позицию через айсберг-бид. По мере поглощения верхушки айсберга аск на другой стороне снимают и устанавливают напротив него объемный бид. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок. Об их присутствии говорит появление характерных повторяющихся сделок.

Основной недостаток биржевого стакана в том, что невозможно точно определить, какие заявки выставлены для совершения реальной сделки по активу, а какие являются фиктивными. Трейдер в режиме реального времени видит, возле какой цены концентрируется интерес других участников. Например, если интерес по цене смещается в сторону продаж при одновременном повышении объёмов заявок, вероятнее всего, в ближайшее время следует ждать снижения котировок. Возможно, это удачный момент для покупки актива с хорошим дисконтом. Чем больше лотов указано в сделке, тем выше вероятность, что цена актива пойдёт в сторону этой заявки.

Это когда продавец и покупатель договариваются о совершении сделки в конкретное время в будущем, но по текущей рыночной цене. Разница в цене бумаг между закрытием и открытием торгового периода (в том числе после выходных и праздников). Гэп может произойти и внутри торгового периода, когда случаются непредвиденные события в экономике и выходят важные новости. Также в скальперских стаканах реализованы различные функции мгновенной торговли.

Заявка попадает в стакан и там располагается, нужно подождать человек, который будет готов продать по выставленной цене и объему. Любой финансовый рынок — это аукцион, на котором есть покупатель и продавец. Представим что вы продавец, и вам нужно продать товар в определенном количестве, по конкретной цене, которая по вашему мнению справедлива. Есть покупатель, нацеленные купить товар дешевле, будет искать варианты купить дешевле, есть такого варианта не будет, тогда купит по вашей цене. Таким же образом происходит ценообразование на финансовых рынках.

Взгляд на рынки: фьючерсы на американские акции снижаются; рынок ожидает публикации отчета о занятости

Вкупе с другими инструментами он покажет себя максимально информативным и точным. Комплексный подход позволит увидеть реальную картину рынка и грамотно выстроить стратегию поведения. Динамика заявок или сделок в части их объёма даёт понимание того, насколько участники готовы покупать или продавать актив. Это позволяет оценить ликвидность данного инструмента, то есть возможность быстро его продать по рыночной цене. Получение оперативной информации о положении дел на рынке.

Появление большой суммы активов с одинаковым курсом образует уровень сопротивления. Существует несколько категорий участников торгов, наполняющих стакан. На некоторых биржах текущий ордер стакана полностью анонимен.

Движение внутри канала

Если на большинстве уровней цен много ордеров на покупку и продажу, то это может быть сигналом о том, что рынок достаточно ликвиден. Многие новые трейдеры в стакане видят дополнительный инструмент https://boriscooper.org/ для детального анализа ситуации на рынке. Вместе с другими инструментами он демонстрирует реальное положение на рынке, не беря во внимание спекуляцию или недочеты торговой площадки.

Условные – заявки, для исполнения которых требуется соблюдение условий, которые заданы участником рынка, за исключением лимитных заявок. Между блоками с заявками на продажу и покупку располагается строка, в которой отображается спред – разница между лучшей ценой на покупку и продажу. Колонка с количеством акций, которые предлагаются к покупке или продаже по указанной цене. Надо понимать, что форма таких торгов называется “встречный аукцион”, и сделка совершается в момент, когда покупатель встретился с продавцом по одной цене. В ленте сделок отображаются уже совершенные сделки по покупке или продаже криптовалюты. Здесь есть информация об объёмах торгов в недавнее время.

Взаимодействие агрессивных и пассивных заявок

“Стакан” – сленговое название, полученное за своеобразный способ заполнения и визуальную схожесть таблицы с “бытовым” стаканом. Чем больше предложений на рынке актива, тем меньшая разница между ценами покупки и продажи. Соответственно, тем менее рискованно и убыточно может быть этот актив торговать. Логично, что на мало торгуемых парах спред выше. Чем большие объемы актива на бирже, тем он востребованнее.